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创业板动量择时策略，当创业板动量超过特定阈值时买入，当动量低于某阈值时卖出。阈值通过网格搜索优化参数
年化收益：0.184
最大回撤：-0.191
夏普比率：0.512
卡玛比率：0.961
基准：
年化收益：0.029
最大回撤：-0.466
夏普比率：0.243
卡玛比率：0.062
订单明细
日期 交易类型 代码 份额 价格
20240328 卖出 159915.SZ -4662452.0 1.758
20240304 买入 159915.SZ 4662452.0 1.783
20230217 卖出 159915.SZ -3495858.0 2.378
20230117 买入 159915.SZ 3495858.0 2.47
20221111 卖出 159915.SZ -3705910.0 2.33
20221107 买入 159915.SZ 3705910.0 2.379
20220721 卖出 159915.SZ -3302007.0 2.67
20220531 买入 159915.SZ 3302007.0 2.334
20211207 卖出 159915.SZ -2359732.0 3.266
20211109 买入 159915.SZ 2359732.0 3.3
20210726 卖出 159915.SZ -2381381.0 3.27
20210419 买入 159915.SZ 2381381.0 2.798
20210223 卖出 159915.SZ -2214392.0 3.009
20201223 买入 159915.SZ 2214392.0 2.745
20201110 卖出 159915.SZ -2273188.0 2.674
20201015 买入 159915.SZ 2273188.0 2.65
20200807 卖出 159915.SZ -2267199.0 2.657
20200421 买入 159915.SZ 2267199.0 1.949
20200312 卖出 159915.SZ -2241893.0 1.971
20200205 买入 159915.SZ 2241893.0 1.871
20200203 卖出 159915.SZ -2455845.0 1.708
20200102 买入 159915.SZ 2455845.0 1.765
20190926 卖出 159915.SZ -2776788.0 1.561
20190902 买入 159915.SZ 2776788.0 1.592
20190729 卖出 159915.SZ -2929520.0 1.509
20190705 买入 159915.SZ 2929520.0 1.492
20190410 卖出 159915.SZ -2642590.0 1.654
20190214 买入 159915.SZ 2642590.0 1.304
20181130 卖出 159915.SZ -2726217.0 1.264
20181112 买入 159915.SZ 2726217.0 1.305
20180410 卖出 159915.SZ -2054107.0 1.732
20180309 买入 159915.SZ 2054107.0 1.755
20170925 卖出 159915.SZ -2059976.0 1.75
20170814 买入 159915.SZ 2059976.0 1.702
20160727 卖出 159915.SZ -1701154.0 2.061
20160608 买入 159915.SZ 1701154.0 2.092
20160420 卖出 159915.SZ -1753110.0 2.03
20160324 买入 159915.SZ 1753110.0 2.1
20151202 卖出 159915.SZ -1500217.0 2.454
20150928 买入 159915.SZ 1500217.0 1.979
20150811 卖出 159915.SZ -1157477.0 2.565
20150804 买入 159915.SZ 1157477.0 2.442
20150618 卖出 159915.SZ -851373.0 3.32
20150121 买入 159915.SZ 851373.0 1.668
20141223 卖出 159915.SZ -971999.0 1.461
20141211 买入 159915.SZ 971999.0 1.546
20141017 卖出 159915.SZ -1022252.0 1.47
20140818 买入 159915.SZ 1022252.0 1.396
20140710 卖出 159915.SZ -1071370.0 1.332
20140613 买入 159915.SZ 1071370.0 1.35
20140227 卖出 159915.SZ -1044295.0 1.385
20140103 买入 159915.SZ 1044295.0 1.325
20131203 卖出 159915.SZ -1127703.0 1.227
20131128 买入 159915.SZ 1127703.0 1.311
20131025 卖出 159915.SZ -1180845.0 1.252
20130826 买入 159915.SZ 1180845.0 1.22
20130820 卖出 159915.SZ -1241924.0 1.16
20130718 买入 159915.SZ 1241924.0 1.124
20130620 卖出 159915.SZ -1364538.0 1.023
20130503 买入 159915.SZ 1364538.0 0.938
20130329 卖出 159915.SZ -1488298.0 0.86
20121225 买入 159915.SZ 1488298.0 0.697
20120321 卖出 159915.SZ -1383125.0 0.75
20120220 买入 159915.SZ 1383125.0 0.723